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Universidad EAFIT
Carrera 49 # 7 sur -50 Medellín Antioquia Colombia
Carrera 12 # 96-23, oficina 304 Bogotá Cundinamarca Colombia
(57)(4) 2619500 contacto@eafit.edu.co

Docentes e investigadores EAFIT Fredy Hernán Marín Sánchez - Docentes e Investigadores

EAFITDocentes e investigadores EAFITFredy Hernán Marín Sánchez - Docentes e Investigadores

Fredy Hernán Marín Sánchez

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Departamento de Ciencias Matemáticas​

Información general

​Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, Colombia​.​​

Contacto

  • Teléfono/p​hone: (57) (4) 261 9500, extensión 9326.​
  • Correo electrónico/e-mail: fmarinsa@eafit.edu.co​​​​.
  • Dirección/address: Carrera 49 número 7 sur 50, Medellín (Colombia).​ Bl 38.
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Resumen CV / Summary

Docente de tiempo completo desde julio de 2008 hasta la fecha en el programa de pregrado en Ingeniería Matemática y en la maestría en Matemáticas Aplicadas, adscritos a la Escuela de Ciencias de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia).

También he tenido vínculos académicos con la Universidad de Antioquia en el área de Cálculo y con la Universidad de Medellín como profesor de tiempo parcial en las áreas de investigación de operaciones, ingeniería financiera y métodos numéricos en finanzas.

He participado en algunos proyectos de investigación y he sido ponente en algunos congresos internacionales.

Intereses académicos e investigativos / Research and Teaching Interest

Mi interés investigativo ha tenido una tendencia muy definida hacia los procesos estocásticos, en particular, las ecuaciones diferenciales estocásticas y sus aplicaciones, la modelación de precios de activos y de geomorfologías costeras. También tengo especial interés en técnicas de estimación de modelos de difusión y métodos numéricos en finanzas.

Estudios realizados / Education

Magister en Matemáticas Aplicadas.
Universidad EAFIT (2007).

Licenciado en Matemáticas y Física.
Universidad de Antioquia (2001).

Publicaciones / Publications

Ponencias:

  • ​Soluciones explícitas, aproximaciones numéricas y aplicaciones de ecuaciones diferenciales estocásticas. XIII Encuentro ERM. Septiembre 11 al 15 de 2006, Pereira, Colombia.

  • Procesos de reversión a la media con efecto GARCH: un caso de aplicación. XI Congreso Internacional "Aproximación y Optimización en el Caribe" (APPOPT’2008). Marzo 2-7 de 2008, San Andrés Isla, Colombia. * Modelación de la dinámica de precios de materias primas utilizando Ecuaciones Diferenciales Estocásticas. Encuentro internacional de matemáticas del caribe (2008). Julio 1- 4 de 2008, Barranquilla, Colombia. * Procesos de Reversión a la Media con Efecto GARCH “El Caso del Aluminio". XIV Congreso Latino Ibero Americano de Investigación de Operaciones (CLAIO 2008). Septiembre 9-12 de 2008, Cartagena de Indias, Colombia. * Option Valuation on Energetics: Petroleum, Electricity, and Natural Gas. 24th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization. Julio 27-31 de 2009, Buenos Aires, Argentina. * Estimation of the dynamics of energetic prices using one factor mean reverting models. 24th IFIP TC7 Conference on System Modelling and Optimization. Julio 27-31 de 2009, Buenos Aires, Argentina. * Recombinación en árboles binomiales multiplicativa y sus posibilidades. Días de la ciencia aplicada. Universidad EAFIT. Septiembre 28-30 de 2009, Medellin, Colombia. * Generalized multiplicative binomial tree. International Conference on Applied Mathematics and Informatics - ICAMI 2010. Noviembre 28- Diciembre 3 de 2010, San Andrés Isla, Colombia.

  • ​Ecuaciones Diferenciales Estocásticas, Geometría Fractal y Geocomputación para la Modelación de Mapas Reales. I Encuentro Internacional de Matemáticas y Física. Septiembre 12-14 de 2012, Universidad de la Amazonia, Florencia, Colombia. * Modelos Matemáticos y Aproximaciones. Días de la ciencia aplicada. Universidad EAFIT. Septiembre 26-28 de 2012, Medellín, Colombia. Proyectos de Investigación * Modelación del riesgo de crédito para una caja de compensación familiar. Investigación estricta, Universidad EAFIT, 2007. * Modelos de valoración de opciones con volatilidad estocástica: “Un Estudio del Modelo de Heston”. Investigación formativa, Universidad EAFIT, 2008. * Una propuesta para la construcción de índices e indicadores a partir de la información contenida en variables sociales y demográficas. Investigación estricta, Universidad EAFIT, 2010. * Métodos numéricos para la valoración de opciones en modelos de dos factores. Investigación formativa, Universidad EAFIT, vigencia 2011. * Metodologías para la detección y la prevención de potencial ejercicio de posición dominante en el pool eléctrico en Colombia. Investigación Cofinanciada Universidad EAFIT- XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P, vigencia 2012. * Una Aproximación Disciplinaria para el Desarrollo de Nuevos Métodos Cuantitativos en Ciencia Regional. Investigación Estricta, Universidad EAFIT, vigencia 2012. * Modelos para Estimación y Pronósticos de Precios en Mercados Spot de Generación Eléctrica. Investigación Estricta, Universidad EAFIT, vigencia 2014.

  •  Modelos para Pronósticos de Precios en Mercados Spot de Generación Eléctrica. Investigación Estricta, Universidad EAFIT, vigencia 2015. Dirección de Tesis de Maestría * Estimación de Modelos de Reversión a la Media de un Solo Factor: “Un acercamiento numérico a la valoración de opciones”. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2010. * An Algorithmic Approach for Simulating Realistic Irregular Lattices. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2012. * Método de Descomposición de Adomian para la Valoración de Opciones Sobre Procesos de Reversión a la Media. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2012. * Solución Numérica del Modelo de Heston: Método de Diferencias Finitas. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2013. * Ecuaciones Diferenciales Aleatorias y Dimensión Fractal. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2013. * Estimación Gaussiana de modelos de Reversión a la Media con parámetros constantes. Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2015. * Estimación de modelos de Reversión a la Media con parámetros funcionales. (Tesis en desarrollo) Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2015. * Estrategias óptimas de dividendos en el modelo dual. (Tesis en desarrollo) Maestría en Matemáticas Aplicadas, Universidad EAFIT, 2015.

  • ​Dirección de prácticas investigativas * Estudio de los procesos de reversión a la media. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2008. * El modelo local level: Una descripción detallada. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2008. * Análisis, Descripción y Simulación de Modelos Estocásticos de Tasas de Interés. “Un acercamiento desde las ecuaciones diferenciales estocásticas”. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2009. * Método de Descomposición de Adomian para la Valoración de Opciones. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2011. * Solución Numérica de Ecuaciones Diferenciales Parciales de Segundo Orden. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2012. * Solución Numérica del Modelo de Heston con Reversión a la Media (Parte I). Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2013. * Solución Numérica del Modelo de Heston con Reversión a la Media (Parte II). Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2013. * Metodología para la valoración de proyectos de generación eléctrica en Colombia vía opciones reales. Ingeniería Matemática, Universidad EAFIT, 2015. Publicaciones * Árboles Binomiales Para la Valoración de Opciones Sobre Procesos Derivados de la Ecuación Diferencial Estocástica Autónoma. Revista Ingeniería y Ciencia, ISSN 1794-9165 Volumen 6, número 12, 2010.

  • Numerical Solution of Pricing of European Call Option with Stochastic Volatility. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, ISSN 2076-734X, Volume 13, Issue 3, 2012. * Numerical Comparison of Pricing of European Call Option for Mean Reverting Processes. International Journal of Research and Reviews in Applied Sciences, ISSN 2076-734X, Volume 14, Issue 2, 2013. * Gaussian Estimation of One-Factor Mean Reversion Processes. Journal of Probability and Statistics, ISSN: 1687-952X, 2013, 10 pages, 2013. * European Call Option Pricing Using the Adomian Decomposition Method. Advances in Dynamical Systems and Applications. ISSN 0973-5321. Volume 9, Issue 1, 2014. * An Algorithmic Approach for Simulating Realistic Irregular Lattices. In J.C. Thill and S. Dragicevic (eds.) GeoComputational Analysis and Modeling of Regional Systems. Springer Heidelberg. Capítulo de Libro (In Press) 2014. * Numerical Approximation of Fractal Dimension for Gaussian Stochastic Processes. Applied Mathematics. Fractal Theory and Application. ISSN 2152-7385, Volume 5, Special Issue 12, p.1763-1772, (2014). * Convergence of Analytical Stochastic Processes in Mean Square. https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/1523, (En desarrollo). * Poder de Mercado en Mercados Spot de Generación Eléctrica: Metodología para su Análisis (En desarrollo).​


Última modificación: 05/09/2017 17:07