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Docentes e investigadores EAFIT Julián Alberto Pareja Vasseur

EAFITDocentes e investigadores EAFITJulián Alberto Pareja Vasseur

Julián Alberto Pareja Vasseur

​Área de Mercados y Estrategia Financiera​

Información general

DBA en Administración Estratégica de Empresas, CENTRUM Católica del Perú.

Contacto

Resumen CV / Summary

Julián Pareja Vasseur es profesor titular en la Escuela de Economía y Finanzas en la Universidad EAFIT en Medellin, Colombia. Es Doctor de Administración Estratégica de Empresas en CENTRUM-Universidad Católica del Perú. Lidera en grupo el Semillero de Investigación de Finanzas-Bufete Financiero y sirvió como coordinador para la 18ava Conferencia de Opciones Reales. Sus Intereses son las Finanzas Corporativas, Valoración de Empresas, Opciones Reales, Volatilidad Estocástica y la valoración de derivados.

Julian Pareja Vasseur is titular professor at the School of Economics and Finance at Universidad EAFIT in Medellin, Colombia and he is Doctor of Business Administration at Centrum-Universidad Catolica del Perú. He lead the young researcher group “Semillero de Investigación de Finanzas-Bufete Financiero” and served as local chair for the 18th International Conference Real Options. His research interests are Corporate Finance, Enterprise Valuation, Real Options, Stochastic Volatility and Derivatives Valuation.

Intereses académicos e investigativos / Research and Teaching Interest

  • Valoración de empresas y de derivados financieros // Enterprise and Derivatives Valuation.
  • Finanzas Corporativas // Corporate Finance
  • Riesgo y Simulación Financiera // Risk and Financial Simulation
  • Opciones Reales // Real Options
  • Volatilidad Estocástica // Stochastic Volatility

Estudios realizados / Education

  • ​Doctor of Business Administration, Universidad Católica de Perú (Peru).
  • Master of Finance (M.Sc. ), Universidad EAFIT (Colombia).
  • Finance Specialist, Universidad EAFIT (Colombia).
  • Business Manager, Universidad EAFIT (Colombia).​​

Publicaciones / Publications


  • Articulo: Manzur, D, Pareja-Vasseur, J & Marín-Sánchez, F. (2021) Quadrinomial trees with stochastic volatility to value real options. Journal of Economics Finance and Administrative Science. In Press
  • Articulo: Vasseur, J. A. P., Sanchez, F. H. M., & Reategui, V. T. (2021). GARCH-type volatility in the multiplicative quadrinomial tree method: An application to real options. Contaduría y Administración, 66(2), 244.
  • Articulo: Vasseur, J. P., Sanchez, N. M. P., & Escobar, M. E. M. (2019). Volatilidad en Opciones Reales: Revisión Literaria y un Caso de Aplicación en el Sector Petrolero Colombiano//Real Options Volatility: Literature Review and a Case of Application in the Colombian Oil Sector. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 27, 136-155.
  • Articulo: Pareja-Vasseur, J. A., & Marín-Sánchez, F. H. (2019). Quadrinomial trees to value options in stochastic volatility models. The Journal of Derivatives, 27(1), 49-66.
  • Libro: “Estadística para datos categóricos” with Maribel Serna ISBN: 978-958-720-483-4 Editorial Centro de publicaciones Universidad EAFIT (2020)
  • Articulo: Pareja, J., & Baena, J. A. (2018). Estimación del índice de aversión al riesgo utilizando la función CRRA mediante un diseño experimental. Revista Espacios, 39(13).
  • Articulo: Vasseur, J. P., Mejía M., & Gallego, M (2016). Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles. Estocástica: Finanzas y Riesgo, 6(2), 219-246.
  • Articulo: Vasseur, J. P., & Pérez, C. C. (2016). Valoración de patentes farmacéuticas a través de opciones reales: equivalentes de certeza y función de utilidad. Contaduría y Administración, 61(4), 794-814.
  • Vasseur, J. P., Mejía M., & Gallego, M (2016). Evaluación mediante opciones reales de proyectos de inversión en el sector de distribución de combustibles. Estocástica: Finanzas y Riesgo, 6(2), 219-246.
  • Libro: Giraldo Castaño, B., & Vasseur, J. P. (2016). Medida de eficiencia del marco tarifario en las empresas de acueducto y alcantarillado mayores de 25.000 usuarios. Editorial Académica Española, Págs. 96
  • Maya Ochoa, C., & Pareja Vasseur, J. (2014). Valoración de opciones reales a través de equivalentes de certeza. Ecos De EconomíA, 18(39), 49-71.
  • Vasseur, J. A. P., & Rodríguez, M. S. (2011). Proyección de la TIR del inversionista a través de ecuaciones lineales. Revista Universidad EAFIT, 44(152), 80-89. ​​


Logros y reconocimientos

  • Finalización en este mes (mayo 8) de mi Doctoral en administración estratégica de empresas, con mención de honor tipo “Suma Cum Laude”.



Última modificación: 31/10/2023 15:08