Seminario de investigación en finanzas

El SIF ha contado con la participación de docentes nacionales e internacionales a través de los años. Expertos en diferentes temáticas orientadas a las finanzas.

El Seminario de Investigación en Finanzas (SIF) es organizado por la Maestría en Ciencias en Finanzas y busca generar un espacio de tiempo para que se lleve a cabo un encuentro entre académicos, profesionales e investigadores en finanzas y tiene como objetivo fortalecer las capacidades nacionales en investigación y actualizar los conocimientos en esta disciplina del saber, toda vez que se presentan investigaciones recientemente realizadas.

El SIF cuenta con la participación de investigadores en temas relacionados con las finanzas, desde alguna de las siguientes líneas: Finanzas corporativas, Ingeniería financiera y Bancas e instituciones financieras. Así mismo, cuenta con la presencia de docentes de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT, egresados de la Maestría en Ciencias en Finanzas y, por su objetivo mismo, con la presencia de los estudiantes de la Maestría en Ciencias en Finanzas próximos a graduarse .

Para obtener más información de cada sesión, hacer clic en la fecha de la misma.

2019 Programación

Fecha

14/06/2019

Investigador invitado

Sébastien Benoit Van Bellegem

Afiliación

Universidad Católica de Louvain, Bélgica

Investigación a presentar

Optimal Instruments in High Dimensional models

Fecha

10/07/2019

Investigador invitado

Diego Agudelo

Afiliación

Universidad EAFIT, Colombia

Investigación a presentar

"Who's the driver of Contagion. Evidence from 7 emerging markets", coescrito con D.Julián Múnera, egresado de la MSF

Fecha

17/07/2019

Investigador invitado

Jairo Andrés Rendón Gamboa

Afiliación

Universidad Javeriana

Investigación a presentar

Global and Regional Risk in Currency Returns

Fecha

31/07/2019

Fecha

06/08/2019

Investigador invitado

Jose Eduardo Gómez

Investigador invitado

Sean Higgins

Afiliación

Universidad de La Sabana,
Colombia

Afiliación

Northwestern University

Investigación a presentar

"Bank Market Power and Firm Finance: Evidence from Bank and Loan Level Data". Mis coautores son Oscar Valencia (BID) y Cesar Tamayo (Eafit).

Investigación a presentar

Financial Technology Adoption

Fecha

4/09/2019

Investigador invitado

Julian Alberto Pareja

Afiliación

Universidad EAFIT, Colombia

Investigación a presentar

"Valoración de opciones (fras y reales) con volatilidad estocástica, utilizando el método numérico por árboles."

Fecha

2/10/2019

Investigador invitado

Lina Cortés

Afiliación

Universidad EAFIT, Colombia

Investigación a presentar

Family firms and financial

Fecha

30/10/2019

Investigador invitado

Paula almonacid

Afiliación

Universidad EAFIT, Colombia

Investigación a presentar

Equity Risk Premium Predictability

Fecha

13/11/2019

Investigador invitado

Juliana Malagon Penen

Afiliación

Universidad de los Andes

Investigación a presentar
Does the Market Model Provide a

Fecha

02/10/2019

Investigador invitado

Lina Cortés

Afiliación

Universidad EAFIT

Investigación a presentar
"Firm Size and Concentration Inquality: Flexible Extension of Gibrat´s Law

2019

Fecha

14/06/2019

Investigador invitado

Sébastien Benoit Van Bellegem

Afiliación

Universidad Católica de Louvain, Bélgica

Investigación a presentar

Optimal Instruments in High Dimensional models

Fecha

10/07/2019

Investigador invitado

Diego Agudelo

Afiliación

Universidad EAFIT, Colombia

Investigación a presentar

"Who's the driver of Contagion. Evidence from 7 emerging markets", coescrito con D.Julián Múnera, egresado de la MSF

Fecha

17/07/2019

Investigador invitado

Jairo Andrés Rendón Gamboa

Afiliación

Universidad Javeriana

Investigación a presentar

Global and Regional Risk in Currency Returns

Fecha

06/08/2019

Investigador invitado

Jose Eduardo Gómez

Investigador invitado

Sean Higgins

Afiliación

Universidad de La Sabana,

Colombia

Afiliación

Northwestern University

Investigación a presentar

"Bank Market Power and Firm Finance: Evidence from Bank and Loan Level Data". Mis coautores son Oscar Valencia (BID) y Cesar Tamayo (Eafit).

Investigación a presentar

Financial Technology Adoption

Fecha

4/09/2019

Investigador invitado

Julian Alberto Pareja

Afiliación

Universidad EAFIT, Colombia

Investigación a presentar

"Valoración de opciones (fras y reales) con volatilidad estocástica, utilizando el método numérico por árboles."

Fecha

2/10/2019

Investigador invitado

Lina Cortés

Afiliación

Universidad EAFIT, Colombia

Investigación a presentar

Family firms and financial

Fecha

30/10/2019

Investigador invitado

Paula almonacid

Afiliación

Universidad EAFIT, Colombia

Investigación a presentar

Equity Risk Premium Predictability

Fecha

13/11/2019

Investigador invitado

Juliana Malagon Penen

Afiliación

Universidad de los Andes

Investigación a presentar

Does the Market Model Provide a

Fecha

02/10/2019

Investigador invitado

Lina Cortés

Afiliación

Universidad EAFIT

Investigación a presentar

"Firm Size and Concentration Inquality: Flexible Extension of Gibrat´s Law

2018

Fecha	Investigador invitado	Afiliación	Investigación a presentar
Jueves, 18 de enero	David Echeverry, Ph.D	Haas School of Business, UC Berkeley, Estados Unidos	Information Frictions in Securitization Markets: Investor Sophistication or Asset Opacity?
Miércoles, 2 de mayo	Ignacio Vélez Pareja	Grupo Consultor CAV Capital Advisory & Valuation	Do Personal Taxes Destroy Tax Shields? A Critique to Miller's (1977) Proposal
Miércoles, 30 de mayo	Álvaro Pedraza, Ph.D	The World Bank	Costly Index Investing in Foreign Markets
Martes, 10 de julio 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Aula 806, bloque 19	Jimmy Martínez-Correa, Ph.D	Copenhagen Business School	Market Expectations and Investment Behavior: The Case of the Disposition Effect
Viernes, 13 de julio 3:00 p.m. a 4:30 p.m. Auditorio 101, bloque 27	Dimitrios Tsomocos, Ph.D	University of Oxford, Reino Unido	Optimal Bank Regulation In the Presence of Credit and Run Risk
Miércoles, 25 de julio 5:00 p.m. a 6:00 p.m.	Rodrigo Taborda Ríos, Ph.D	Universidad de los Andes, Colombia	Family firms and financial performance literature. A meta-regression analysis
Miércoles, 1 de agosto 5:00 p.m. a 6:00 p.m.	Juan Arismendi Zambrano, Ph.D	Maynooth University, Irlanda	Equity Risk Premium Predictability from Cross-Sectoral Downturns
Miércoles, 8 de agosto 5:00 p.m. a 6:00 p.m.	Carlos Alberto Castro Iragorri, Ph.D	Universidad del Rosario, Colombia	Does the Market Model Provide a Good Counterfactual for Event Studies in Finance?
Miércoles, 15 de agosto 5:00 p.m. a 6:00 p.m.	Sabrina Goetz, estudiante de doctorado	University of Hohenheim, Alemania	New insights into the Private Company Discount
Miércoles, 22 de agosto 5:00 p.m. a 6:00 p.m.	Carlos Pombo, Ph.D	Universidad de los Andes, Colombia	Does board diversity affect institutional investor preferences? Evidence from Latin America
Miércoles, 19 de septiembre 4:30 p.m. a 5:30 p.m.	Carlos Eduardo León-Rincón, Ph.D	Banco de la República, Colombia	Banks in Colombia: how homogeneous are they?
Miércoles, 3 de octubre 4:30 p.m. a 5:30 p.m.	Edgardo Cayon Fallon, Ph.D	Universidad CESA	Immunity and infection: Emerging and developed market sovereign spreads over the Global Financial Crisis
Miércoles, 10 de octubre 4:30 p.m. - 5:30 p.m.	Luis Eduardo Arango, Ph.D	Banco de la República, Bogotá	Effects of the central bank’s communications in Colombia. A content analysis
Miércoles, 28 de noviembre 5:00 p.m. a 6:00 p.m.	Ramo Gencay, Ph.D	Simon Fraser University	High Frequency Manipulation

2017

Investigador invitado	Institución	Investigación a presentar
José E. Gómez, Ph.D	Banco de la República, Colombia	Financial Information in Colombia
Diego F. Téllez, Ph.D	Universidad EAFIT, Colombia	Mission power and firm financial performance
Andrés Mora Valencia, Ph.D	Universidad de los Andes, Colombia	Risk quantification for Commodity ETFs: Backtesting Value-at-Risk and Expected Shortfall
Jair Ojeda Joya, Ph.D	Banco de la República, Colombia	Sovereign Risk and Real Exchange Rate a Nonlinear Approach
Lina Marcela Cortés, estudiante de doctorado	Universidad EAFIT, Colombia	Measuring firm size distribution with semi-nonparametric densities
Lina Marcela Cardona, Ph.D	Banco de la República, Colombia	Funding Liquidity without Banks: Evidence from a Shock to the Cost of Very Short-Term DebtFunding Liquidity without Banks: Evidence from a Shock to the Cost of Very Short-Term Debt
Dairo Ayiber Estrada, Ph.D	Banco de la República, Colombia	Inclusión Financiera Rural
Michael Weber, Ph.D	Universidad de Chicago, USA	Monetary Policy through Production Networks: Evidence from the Stock Market
Alejandro Torres García, Ph.D	Universidad EAFIT, Colombia	Absolute Income Inequality and Rising House Prices

2016

Profesor invitado		Institución de proveniencia	Título presentado
Ramazan Gencay	PhD en Economía, Universidad de Houston, Estados Unidos	Simon Fraser University, Canadá	Price impact of aggressive liquidity provision
John William Rosso Murillo	PhD en Administración (Mayor en Finanzas), Universidad de los Andes, Colombia	Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	Determinants Of The Spread Between Corporate And Sovereign Debt Yields In Emerging Latin America And Asia
Maximiliano González Ferrero	PhD en Administración (Mayor en Finanzas), Universidad de Tulane, Estados Unidos	Inalde Business School, Colombia	The Effect of Ownership Concentration and Composition on Dividends: Evidence from Latin America
Gloria Lucía Ramírez Córdoba	PhD en Contabilidad y Finanzas, Universidad De Zaragoza, España	Universidad de Antioquia, Colombia	Mutual Fund Trading and Portfolio Disclosures
Julián Benavides	PhD en Administración (Mayor en Finanzas), Universidad de Tulane, Estados Unidos	Universidad ICESI, Colombia	Performance and Corporate Governance in Privately held Firms and M&A activities: Evidence from Colombia
Alexander Guzmán	PhD en Administración, Universidad de los Andes, Colombia	Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, Colombia	Revelación de información y valor de las empresas de América Latina
Diana Constanza Restrepo	-	Universidad EAFIT, Colombia	Fiscal Incentives, Private Investment and Expropriation Risk: A Real Options Approach
Andrés Ramirez Hassan	PhD en Estadística, Universidad Nacional, Colombia	Universidad EAFIT, Colombia	Foundations of Bayesian Econometrics: An application to spatial panel data models with fixed effects.
Lina María Cortes		Universidad EAFIT, Colombia	Mergers and Acquisitions in Latin America: Industrial Productivity and Corporate Governance
Hernán Herrera	PhD en Administración, Universidad de los Andes, Colombia	Universidad EAFIT, Colombia	Export Behavior and Board Independence in Colombian Family Firms: The Reverse Causality Relationship
Diego A. Restrepo	Ph.D. en Economía y Finanzas, Universidad del Estado de Nueva York, Binghamton, Estados Unidos	Universidad EAFIT, Colombia	Eficiencia y quiebras en la banca estadounidense
Jimmy Saravia	Ph.D. en Economía y Finanzas, Universidad de Surrey, Reino Unido	Universidad EAFIT, Colombia	The Weighted Average Cost Of Capital Over The Lifecycle Of The Firm: Is The Overinvestment Problem Of Mature Firms Intensified By A Higher Wacc?

2015

Profesor ponente	Entidad de origen	Presentación
Aurelio Vásquez, PhD en Finanzas Universidad de McGill.	Itam, México	Equity Volatility Term Structures and the Cross-Section of Option Returns.
José Adolfo Colorado González Estudiante de la maestría en matemáticas aplicadas, Universidad EAFIT. Olga Lucía Quintero M. PhD en Ingeniería Universidad nacional de San Juan.	Grupo Bancolombia, Medellín. Escuela de Ciencias de Universidad EAFIT, Medellín	Mercados financieros desde un enfoque de sistemas dinámicos no lineales.
José Eduardo Gómez PhD en Economía Cornell University	Banco de la República de Colombia, Bogotá.	Latin American exchange rate dependencies: a regular vine copula approach.
Óscar Javier López Alfonso PhD en Economía Universidad del Rosario	Universidad de los Andes, Bogotá.	Martingale approach to optimal portfolio-consumption problems in Markov-modulated pure-jump models.
Enrique ter Horst Ph.D. en Estadística Duke University	Cesa, Bogotá	A Bayesian Beta Markov Random Field Calibration of the Term Structure of Implied Risk Neutral Densities.
Carlos Alberto Castro Iragorri PhD en Economía	Universidad del Rosario, Bogotá.	Modelos de estado espacio para valoración de activos y derivados financieros. Universite Libre de Bruxelles
Luis Chávez Bedoya PhD en Ingeniería Industrial y Ciencias Administrativas Northwestern University	Universidad Esan, Lima, Perú.	The Effect of Risk Aversion and Density of Contribution on the Comparison of Administrative Charges in Individual Account Pension Systems.

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Seminario de investigación en finanzas

El SIF ha contado con la participación de docentes nacionales e internacionales a través de los años. Expertos en diferentes temáticas orientadas a las finanzas.

2019 Programación

Fecha

Investigador invitado

Afiliación

Investigación a presentar

Fecha

Investigador invitado

Afiliación

Investigación a presentar

Fecha

Investigador invitado

Afiliación

Investigación a presentar

Global and Regional Risk in Currency Returns

Fecha

Investigador invitado

Afiliación

Investigación a presentar

Fecha

Investigador invitado

Afiliación

Investigación a presentar

Fecha

Investigador invitado

Afiliación

Investigación a presentar

Fecha

Investigador invitado

Afiliación

Investigación a presentar

Fecha

Investigador invitado

Afiliación

Investigación a presentarDoes the Market Model Provide a

Fecha

Investigador invitado

Afiliación

Investigación a presentar"Firm Size and Concentration Inquality: Flexible Extension of Gibrat´s Law​

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Investigación a presentar
Does the Market Model Provide a

Investigación a presentar
"Firm Size and Concentration Inquality: Flexible Extension of Gibrat´s Law