A partir de la versión continua de un modelo de precios obtenido en el proyecto “Metodologías para la detección y prevención de potencial ejercicio de poder de mercado en el pool eléctrico en Colombia”, se explorarán métodos de estimación para los parámetros funcionales y constantes, utilizando datos históricos.
Además, se propondrán métodos numéricos alternativos para la valoración de opciones sobre energía considerando el modelo con tendencias a largo plazo suavizadas.
Con modelos asociados a la investigación se realizarán simulaciones de precios spot de energía eléctrica y se analizarán los efectos de reducciones de la demanda de energía en horas pico. También se explorarán soluciones numéricas para la valoración de opciones en modelos con volatilidad estocástica.