ARRIETA, Jaime Enrique; TORRES, Juan Camilo; y VELASQUEZ, Ermilson.

Prediccion del comportamiento diario de la accion de SURAMINV. Un modelo de redes neuronales.

En: Ad-Minister. Universidad EAFIT. Numero 15, p. 32-46.
Julio Diciembre 2009. Medellin.
ISSN 1692-0279

Resumen

La investigacion muestra que es posible realizar, por medio de modelos de redes neuronales artificiales, buenas predicciones sobre el comportamiento diario de la acción de SURAMINV. Tales resultados contrarian la hipotesis de la teoria de eficiencia debil de mercado. A partir de dichas predicciones y con el uso de sistemas de negociacion, se evalua la posibilidad de obtener rendimientos extraordinarios sobre la estrategia Buy & Hold teniendo en cuenta costos de transaccion y oportunidad.

Contacto

Ermilson Velasquez   evelas@eafit.edu.co
Juan Camilo Torres   jtorres7@eafit.edu.co
Grupo de Investigacion en Finanzas y Banca   GIFYB EAFIT.