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EAFITProgramasPosgradosMaestría en Administración Financiera / Especialización en FinanzasMAF Business Challenge: VaR para asignación de capital y modelo de predicción de pérdidas

Academia / 04/12/2021

MAF Business Challenge: VaR para asignación de capital y modelo de predicción de pérdidas

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​Estudiantes de la Maestría en Administración Financiera desarrollan su trabajo de grado en el que diseñan un modelo que permite estimar el VaR o pérdida inesperada de una entidad financiera en Colombia.

A través de la utilización de metodologías de machine learning como árboles de decisión, Random forest y boosting tree, se desarrollaron modelos que le permiten a la entidad financiera tener un buen poder predictivo sobre su variable de ganancia o pérdida esperada, convirtiéndose en herramientas disponibles para el manejo del riesgo del portafolio de activos de la entidad.

Última modificación: 09/12/2021 15:26

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