Fecha: Noviembre 28, 29 y 30 de 2024
Profesor: Roberto Knop
- Experienced Banking (financial risks: credit, market, liquidity) & Real Estate (valuation and investment)
professional with high quantitative technical background.
- Advanced knowledge of equity derivatives, structured products, loans, securitizations, risk
management and real estate.
- Finance professor in many high-level finance institutes and universities.
- Financial consultant in Europe, Middle East and Latin America.
- Writer of several financial papers and books.
Objetivo:
Abordar los principales aspectos relacionados con la valoración, riesgos y gestión de los derivados de tasas de interés, poniendo especial atención en los derivados OTC tales como FRA, swaps y opciones sobre tasas de interés. En este contexto también se incluirán las opciones financieras sobre TES negociados en la BVC de Colombia. El enfoque será predominantemente práctico incidiendo en casos prácticos de valoración y gestión de riesgo de las opciones con carácter general y en los mencionados subyacentes en particular.
El curso brindará las herramientas prácticas, abordando las prácticas en los mercados internacionales, pero también adaptado al mercado colombiano, que permita al estudiante ver la aplicación práctica de este tipo de instrumentos derivados.
Contenido
- Introducción a los derivados
- Matemáticas financieras y tratamiento de los tipos de interés
- Construcción de curvas de tipos de interés y factores de descuento
- Mercados de derivados sobre tasas de interés
- Subyacentes
- Mercados Organizados
- Mercados Over the Counter
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Opciones sobre TES: descripción, especificaciones, cotización, operativa, valoración y liquidación. Casos prácticos.
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Productos estructurados: descripción, especificaciones, cotización, operativa, valoración y liquidación. Casos prácticos.
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Estructuras para la cobertura
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Estructuras para la gestión e inversión
- Examen final (1 hora)
Estrategias metodológicas y didácticas
Se realizarán presentaciones conceptuales en Power Point, las cuales se acompañarán con ejercicios prácticos en Excel VBE con la finalidad de dar las herramientas al alumno para poder realizar de los diferentes instrumentos derivados que se abordarán en clase.
Se prevé tomar 1 examen relacionado con todos los temas abordados en las 20 horas.
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