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Universidad EAFIT
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Docentes e investigadores EAFIT Diego A. Agudelo Rueda

EAFITDocentes e investigadores EAFITDiego A. Agudelo Rueda

Diego A. Agudelo Rueda

Área de Macroeconomía y Sistemas Financieros

Información general

Ph.D. en Finanzas, Indiana University, Estados Unidos // Director del área de Macroeconomía y sistemas Financieros y Jefe de la Maestría Ciencias en Finanzas. 


Contacto

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Resumen CV / Summary

Doctor en Finanzas de Indiana University. Actualmente, se desempeña como Coordinador de la Maestría Sc. en Finanzas y docente. Clasificado como Investigador Senior por Colciencias desde el 2017 y miembro de la Junta Directiva Fondo Mutuo Fomune desde 2013. Ha publicado más de 20 artículos en revistas indexadas y es autor de textos en Matemáticas Financieras (ed. Pearson) y en Inversiones en Renta Variable. Pasó el CFA- Level II en Sept. 2022. Ha sido invitado como Keynote Speaker y Profesor Visitante en prestigiosas instituciones en Colombia, México, Perú y Turquía.

Ph.D. in Finance from Indiana University. Currently, he is the Chair of the Master Sc. in Finance. Also, he is professor. Passed CFA-Level II exam on Sept. 2022. Since 2013, he is a member of the board of directors of a Mutual Fund (""Fomune""). Besides 20+ academic articles in indexed journals, he has published textbooks on Financial Mathematics (Pearson) and Investments in Equity Markets. He has been invited as Keynote Speaker and Visiting Professor at prestigious institutions in Colombia, Mexico, Peru, and Turkey.

Intereses académicos e investigativos / Research and Teaching Interest

  • ​Inversiones en mercados financieros / Investments
  • Aprendizaje de máquina para Finanzas / Machine Learning for Finance
  • Inversiones sostenibles / ESG Investments 
  • Finanzas comportamentales / Behavioral Finance, 
  • Finanzas de mercados emergentes / Emerging market finance
  • Microestructura de mercados / Market Microstructure

Estudios realizados / Education

  • Doctorado en Finanzas, Indiana University, Bloomington, EEUU / Ph.D. in Finance, Indiana University, Bloomington, US.
  • Maestría en Administración de Negocios, Universidad EAFIT / Master in Business Administration, EAFIT University, Colombia.
  • Ingeniero Mecánico, Universidad EAFIT / B.S. in Mechanical Engineering, EAFIT University, Colombia.​​​

Publicaciones / Publications

  • Múnera, D.J., & Agudelo, D. A. (2022). Who Moved My Liquidity? Liquidity Evaporation in Emerging Markets in Periods of Financial Uncertainty. Journal of International Money and Finance, 129, 102723. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261560622001267  
    Castro, C., Agudelo, D. A., & Preciado, S. (2020) Measuring the effectiveness of volatility auctions (2019). International Review of Economics & Finance, 70, pp. 566-581. 
    https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056020301374 
    Hincapié-Salazar, J., & Agudelo, D. A. (2020). Is the disposition effect in bonds as strong as in stocks? Evidence from an emerging market.  Global Finance Journal, 46, 100508. 
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1044028319301632 
    Agudelo, D.A., Byder, J., & Yepes-Henao P. (2019) Performance and Informed trading. Comparing Foreigners, Institutions and Individuals in a small emerging market. Journal of International Money and Finance, 90, pp. 187-203. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261560618302961 
    Arango, I., & Agudelo, D. A. (2019). How does information disclosure affect liquidity? Evidence from an Emerging Market. North American Journal of Economics and Finance., 50, 100997.
    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062940818306259  
    Byder, J., Agudelo, D. A., & Arango, I. (2019). Gender matters most. The impact on short‐term risk aversion following a financial crash. Review of Financial Economics, 37(1), 106-117. 
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rfe.1038 
    Luna, S., & Agudelo, D.A. (2019) Agrega valor el modelo Black-Litterman en la gestión activa de portafolios del MILA?. Evaluación empírica 2008-2016. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 27, 55-73. https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2809 
    Agudelo, D., Agudelo D.A., & Peláez, J. (2018). Determinantes y pronóstico de la actividad bursátil del mercado accionario colombiano. Journal of Economics, Finance and Administrative Studies. Vol 23(44), pp. 4-28. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEFAS-06-2017-0068/full/html 
    Cortés, L., Agudelo, D.A., & Mongrut, S. (2017). Waves and Determinants in M&As: The Case of Latin America. Emerging Markets Finance and Trade, 53(7), 1667-1690. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1540496X.2016.1262254 
    Cardona, L, Gutiérrez, M., & Agudelo, D.A., (2017). Volatility transmission between US and Latin American Stock Markets: testing the decoupling hypothesis. Research in International Business and Finance, 39 (A) pp. 115-117. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916301465 
    Agudelo, D. A., Giraldo, S., & Villarraga, E. (2015). Does PIN measure information? Informed trading effects on returns and liquidity in six emerging markets. International Review of Economics & Finance, 39, pp. 149–161. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056015000659  
    Agudelo, D.A., Gutiérrez, A., & Múnera, N. (2014). Market quality and structural changes in the trading system: The case of X-Stream on the Colombian stock exchange. Academia, 27, pp. 324-330.  http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ARLA-04-2013-0033
    Villarraga, E., Giraldo, S., &Agudelo, D.A., (2012) Asimetría en la información y su efecto en los rendimientos de mercados accionarios latinoamericanos, Academia, 50, pp. 100-117. https://www.redalyc.org/pdf/716/71624352008.pdf   
    Agudelo, D.A., & Gutiérrez, A. (2011). Anuncios Macroeconómicos y mercados accionarios: El caso Latinoamericano. Academia, 48, pp. 126-139.  https://core.ac.uk/download/pdf/47251158.pdf 
    Agudelo, D.A. (2011). Medidas Intradiarias de Liquidez en el Mercado Accionario Colombiano. Cuadernos de Administración, 24(42), pp. 13-38. 
    http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-35922011000100002&script=sci_abstract&tlng=pt 

    Agudelo, D.A., & Castaño M. (2011) Do foreign portfolio flows increase risk in emerging stock markets? Evidence from six LA countries 1999-2008. Innovar, 21 (39), pp. 131-148.
    https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/35089/35351
    Agudelo, D.A. (2010) “Friend or Foe? Foreign Investors and the Liquidity of Six Asian Markets”. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 39, pp. 261–300. 
    https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.2041-6156.2010.01012.x 
    Agudelo, D.A. (2010) “Liquidez en los mercados Colombianos. Cuánto hemos avanzado en los últimos 10 años?” Cuadernos de Administración. 23(40) pp. 239-269.
    https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3629/ 


    LIBROS
    Agudelo, D.A., & Fernández A.F. (2019) “Matemáticas Financieras. Conceptos y Aplicaciones” Ed- Pearson.  
    https://dclearningstore.com/producto/matematicas-financieras-ebook-3 
    Agudelo, D.A. (2014) “Inversiones en Renta Variable. Conceptos y aplicaciones al mercado accionario Colombiano”. Fondo editorial EAFIT. 
    https://www.digitaliapublishing.com/a/67661/inversiones-en-renta-variable.-fundamentos-y-aplicaciones-al-mercado-accionario-colombiano 


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Última modificación: 21/06/2023 11:28