Diego A. Agudelo Rueda

Resumen
Área de Macroeconomía y Sistemas Financieros

Información general

Ph.D. en Finanzas, Indiana University, Estados Unidos // Director del área de Macroeconomía y sistemas Financieros y Jefe de la Maestría Ciencias en Finanzas.

Contacto

Correo electrónico/e-mail: dagudelo@eafit.edu.co
Dirección/address: Carrera 49 N 7 sur 50, Medellín-Colombia-South America - Bloque 26 - 519
Repec / Google Scholar / Download CV

Ver CVLac

Resumen CV / Summary

Doctor en Finanzas de Indiana University. Actualmente, se desempeña como Coordinador de la Maestría Sc. en Finanzas y docente. Clasificado como Investigador Senior por Colciencias desde el 2017 y miembro de la Junta Directiva Fondo Mutuo Fomune desde 2013. Ha publicado más de 20 artículos en revistas indexadas y es autor de textos en Matemáticas Financieras (ed. Pearson) y en Inversiones en Renta Variable. Pasó el CFA- Level II en Sept. 2022. Ha sido invitado como Keynote Speaker y Profesor Visitante en prestigiosas instituciones en Colombia, México, Perú y Turquía.

Ph.D. in Finance from Indiana University. Currently, he is the Chair of the Master Sc. in Finance. Also, he is professor. Passed CFA-Level II exam on Sept. 2022. Since 2013, he is a member of the board of directors of a Mutual Fund (""Fomune""). Besides 20+ academic articles in indexed journals, he has published textbooks on Financial Mathematics (Pearson) and Investments in Equity Markets. He has been invited as Keynote Speaker and Visiting Professor at prestigious institutions in Colombia, Mexico, Peru, and Turkey.

Intereses académicos e investigativos / Research and Teaching Interest

Inversiones en mercados financieros / Investments
Aprendizaje de máquina para Finanzas / Machine Learning for Finance
Inversiones sostenibles / ESG Investments
Finanzas comportamentales / Behavioral Finance,
Finanzas de mercados emergentes / Emerging market finance
Microestructura de mercados / Market Microstructure

Estudios realizados / Education

Doctorado en Finanzas, Indiana University, Bloomington, EEUU / Ph.D. in Finance, Indiana University, Bloomington, US.
Maestría en Administración de Negocios, Universidad EAFIT / Master in Business Administration, EAFIT University, Colombia.
Ingeniero Mecánico, Universidad EAFIT / B.S. in Mechanical Engineering, EAFIT University, Colombia.

Publicaciones / Publications

 Múnera, D.J., & Agudelo, D. A. (2022). Who Moved My Liquidity? Liquidity Evaporation in Emerging Markets in Periods of Financial Uncertainty. Journal of International Money and Finance, 129, 102723. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261560622001267
 Castro, C., Agudelo, D. A., & Preciado, S. (2020) Measuring the effectiveness of volatility auctions (2019). International Review of Economics & Finance, 70, pp. 566-581.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056020301374
 Hincapié-Salazar, J., & Agudelo, D. A. (2020). Is the disposition effect in bonds as strong as in stocks? Evidence from an emerging market. Global Finance Journal, 46, 100508.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1044028319301632
 Agudelo, D.A., Byder, J., & Yepes-Henao P. (2019) Performance and Informed trading. Comparing Foreigners, Institutions and Individuals in a small emerging market. Journal of International Money and Finance, 90, pp. 187-203. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261560618302961
 Arango, I., & Agudelo, D. A. (2019). How does information disclosure affect liquidity? Evidence from an Emerging Market. North American Journal of Economics and Finance., 50, 100997.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062940818306259
 Byder, J., Agudelo, D. A., & Arango, I. (2019). Gender matters most. The impact on short‐term risk aversion following a financial crash. Review of Financial Economics, 37(1), 106-117.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rfe.1038
 Luna, S., & Agudelo, D.A. (2019) Agrega valor el modelo Black-Litterman en la gestión activa de portafolios del MILA?. Evaluación empírica 2008-2016. Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, 27, 55-73. https://www.upo.es/revistas/index.php/RevMetCuant/article/view/2809
 Agudelo, D., Agudelo D.A., & Peláez, J. (2018). Determinantes y pronóstico de la actividad bursátil del mercado accionario colombiano. Journal of Economics, Finance and Administrative Studies. Vol 23(44), pp. 4-28. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JEFAS-06-2017-0068/full/html
 Cortés, L., Agudelo, D.A., & Mongrut, S. (2017). Waves and Determinants in M&As: The Case of Latin America. Emerging Markets Finance and Trade, 53(7), 1667-1690. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1540496X.2016.1262254
 Cardona, L, Gutiérrez, M., & Agudelo, D.A., (2017). Volatility transmission between US and Latin American Stock Markets: testing the decoupling hypothesis. Research in International Business and Finance, 39 (A) pp. 115-117. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0275531916301465
 Agudelo, D. A., Giraldo, S., & Villarraga, E. (2015). Does PIN measure information? Informed trading effects on returns and liquidity in six emerging markets. International Review of Economics & Finance, 39, pp. 149–161. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1059056015000659
 Agudelo, D.A., Gutiérrez, A., & Múnera, N. (2014). Market quality and structural changes in the trading system: The case of X-Stream on the Colombian stock exchange. Academia, 27, pp. 324-330. http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/ARLA-04-2013-0033
 Villarraga, E., Giraldo, S., &Agudelo, D.A., (2012) Asimetría en la información y su efecto en los rendimientos de mercados accionarios latinoamericanos, Academia, 50, pp. 100-117. https://www.redalyc.org/pdf/716/71624352008.pdf
 Agudelo, D.A., & Gutiérrez, A. (2011). Anuncios Macroeconómicos y mercados accionarios: El caso Latinoamericano. Academia, 48, pp. 126-139. https://core.ac.uk/download/pdf/47251158.pdf
 Agudelo, D.A. (2011). Medidas Intradiarias de Liquidez en el Mercado Accionario Colombiano. Cuadernos de Administración, 24(42), pp. 13-38.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-35922011000100002&script=sci_abstract&tlng=pt

Agudelo, D.A., & Castaño M. (2011) Do foreign portfolio flows increase risk in emerging stock markets? Evidence from six LA countries 1999-2008. Innovar, 21 (39), pp. 131-148.
https://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/article/view/35089/35351
 Agudelo, D.A. (2010) “Friend or Foe? Foreign Investors and the Liquidity of Six Asian Markets”. Asia-Pacific Journal of Financial Studies, 39, pp. 261–300.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.2041-6156.2010.01012.x
 Agudelo, D.A. (2010) “Liquidez en los mercados Colombianos. Cuánto hemos avanzado en los últimos 10 años?” Cuadernos de Administración. 23(40) pp. 239-269.
https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuadernos_admon/article/view/3629/

LIBROS
 Agudelo, D.A., & Fernández A.F. (2019) “Matemáticas Financieras. Conceptos y Aplicaciones” Ed- Pearson.
https://dclearningstore.com/producto/matematicas-financieras-ebook-3
 Agudelo, D.A. (2014) “Inversiones en Renta Variable. Conceptos y aplicaciones al mercado accionario Colombiano”. Fondo editorial EAFIT.
https://www.digitaliapublishing.com/a/67661/inversiones-en-renta-variable.-fundamentos-y-aplicaciones-al-mercado-accionario-colombiano

Última modificación: 21/06/2023 11:28

Docentes e investigadores EAFIT Diego A. Agudelo Rueda // <![CDATA[ _spBodyOnLoadFunctionNames.push("setupPageDescriptionCallout"); // ]]>