Fredy Ocaris Pérez Ramírez

​Candidato a Doctor en en Modelación y Computación Científica. Magíster en Matemáticas Aplicadas​ de la Universidad EAFIT. Especialista en Estadística ​​de la Universidad Nacional y Matemático de la Universidad de Antoquia. Se desempeña como docente en temas de Estadísticas, Cálculos, Pronósticos, Ecuaciones diferenciales, Series de tiempo, Econometría, Técnicas de predicción, Métodos cuantitativos y Estadística aplicada a finanzas.

• ​Estadísticas 
• Cálculos
• Pronósticos
  
• Ecuaciones diferenciales
• Series de tiempo
• Econometría
• Técnicas de predicción
• Métodos cuantitativos
• Estadística aplicada a finanzas​
  

• Pérez, F., Jímenez A., Pinto D. (2013). Construcción de un portafolio para un ETF del sector minero energético en latinoamérica mediante modelos de volatilidad condicional heteroscedástica. Vol. 2 ISBN:978-958-8815-28-2.
• Pérez, F., Isaza F. (2013). Modelación del precio de la energía eléctrica en colombia a través de modelos arima-egarch para el periodo 2006-2010. Vol. 2 ISBN:978-958-8815-28-2.
• ​​Pérez, F., Tamara A. (2012). Análisis discriminante como seleccionador de variables influyentes en el cálculo de la probabilidad de incumplimiento. 
  Vol. 20 No. 27 pags 103/118 ISSN: 1794-8347.
• ​​​Pérez, F., Gómez L. (2012). Los modelos simétricos y asimétricos para la estimación de la volatilidad condicional heteroscedástica:
  diferentes aplicaciones colombianas a la ingeniería financiera. Vol. 1.
• ​​​Pérez, F., Grajales C. (2011). Valuación de opciones llamables: Modelo de tasa corta de Hull y White. Vol. 2.