sobre el evento
Dado el carácter privado de las firmas que operan sistemas transaccionales automáticos en alta frecuencia, poco se conoce públicamente sobre su forma de operar. Sin embargo, su importancia ha crecido rápidamente en la pasada década, con lo cual el conocimiento público de los mercados financieros ha quedado rezagado.
En esta charla se entregará un marco de referencia básico sobre las nuevas dinámicas de los mercados financieros, de las cuales el High frequency Algorithmic Trading es una parte esencial.
acerca del expositor
Ramo Gencay (Ph.D.), es profesor del Departamento de Economía de la Universidad Simon Frasier en British Columbia, Canadá. Sus áreas de especialización incluyen economía financiera, econometría financiera, microestructura de mercado, series de tiempo no lineales y econometría no paramétrica. Tiene más de 60 artículos científicos que han sido citados más de mil veces, publicados en journals de finanzas, economía, ingeniería, estadística y física, como Journal of Banking and Finance, Journal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Journal of International Economics, Journal of Nonparametric Statistics, Journal of Applied Econometrics y European Economic Review, entre otros. Ha sido co-autor de
An Introduction to High-Frequency Finance y
Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics. Ha sido invitado a presentaciones y lecturas en instituciones como la Universidad de Zurich (Suiza), la Universidad de Bologna (Italia), la Universidad del Rosario y Universidad EAFIT (Colombia), donde también se ha desempeñado como profesor invitado. Fue fundador y editor en jefe de la casa editorial
Finance Research Letters entre 2004 y 2014, y actualmente es jefe de redacción del
International Review of Finance. Es Doctor en Economía de la Universidad de Houston en Estados Unidos y ha recibido múltiples premios por su excelencia como investigador.
inscripción
Tel. 261 95 00 Ext. 9010, 9011, 9012, 9013