Diego Fernando Fonseca Valero
Assistant Professor at Universidad EAFIT | PhD in Applied Mathematics | Stochastic Optimization & Nonparametric Statistics
Resumen/Summary
Soy Profesor e Investigador en el Área de Computación y Analítica de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería de la Universidad EAFIT. Mi trayectoria académica y profesional se centra en la optimización estocástica y sus aplicaciones en estadística no paramétrica, así como en problemas de optimización de gran escala, logística y optimización de portafolios.
Cuento con experiencia en investigación aplicada y consultoría en el desarrollo de modelos matemáticos para la toma de decisiones bajo incertidumbre. He trabajado en la intersección entre matemáticas aplicadas, estadística y ciencia de datos, abordando problemas reales. Además, he participado en iniciativas de innovación educativa en educación superior, particularmente en metodologías de enseñanza transdisciplinar, contribuyendo a la implementación de estrategias pedagógicas que integran distintas disciplinas.
He sido profesor universitario por más de nueve años, dictando cursos de matemáticas, estadística y optimización en pregrado y posgrado, tanto en programas de ingeniería como en ciencias de datos y economía.
Actualmente, mis investigaciones se centran en el desarrollo de herramientas matemáticas para problemas de optimización robusta y toma de decisiones en entornos inciertos.
Intereses académicos e investigativos/Research and Teaching Interest
Optimización estocástica y sus aplicaciones en estadística noparamétrica.
Modelos de optimización en logística y portafolios de inversión.
Métodos robustos y técnicas de distribución robusta en la toma de decisiones.
Innovación en educación superior y metodologías transdisciplinares.
Estudios realizados/Education
Doctorado en Matemáticas, Universidad de los Andes, Colombia.
Maestría en Matemáticas, Universidad de los Andes, Colombia.
Matemático, Universidad Nacional de Colombia.
Publicaciones/Publications
Submitted
Decision-dependent Distributionally Robust Optimization, Joint work with Mauricio Junca. Submitted to Operations Research Letters. (2023) [Link to Arxiv preprint]
Wasserstein Distributionally Robust Optimization with Expected Value Constraints, Joint work with Mauricio Junca. Submitted to Computers and Operations Research. (2023) [Link to Arxiv preprint]
Preprints
Mode estimation via Optimal Transport metric. Joint work with Mauricio Junca and Marco Avella. (2022) [Link to preprint]
Presentations, Proceedings, and Talks
2018 Data-driven distributionally robust optimization applied to probability density estimation and portfolio optimization, Poster session presented at IX PanAmerican Workshop in applied mathematics and computational science, Varadero, Cuba, July 2018. [poster] [Conference]
2018 Data-driven Robust Distributional Optimization applied to the estimation of probability density functions and portfolio optimization, Talk at Primer Congreso Colombiano de Matemáticas Aplicadas e Industriales (MAPI-1), Bogotá, Colombia, August 2018. [slides] [Conference]
2019 Data-driven distributionally robust optimization applied to portfolio optimization, Talk at Third International Congress on Actuarial Science and Quantitative Finance, Manizales, Colombia, July 2019. [slides] [Conference]
2022 Mode estimation applied to clustering and scenario reduction via Optimal Transport metric, Talk at Segundo Congreso Colombiano de Matemáticas Aplicadas e Industriales (MAPI-2), Bogotá, Colombia, June 2022. [slides] [Conference]
2023 Probability minimization using Decision-Dependent Distributionally Robust Optimization, Poster at Latin American Congress of Probability and Mathematical Statistics (XVI CLAPEM), São Paulo, Brazil, July 2023. [poster] [Conference]
Theses
Master Thesis (2018). [PDF]
Datos de contacto
Correo
dffonsecav@eafit.edu.co
Dirección
Carrera 49 N 7 sur 50, Medellín-Colombia. Bloque 20 - Oficina 311